A resposta já está comentada em alguns artigos de CriarWeb.com. Não obstante, te comento que um DSN são as siglas de Data Source Name e são basicamente uns nomes ou referências aos bancos de dados que utilizam os sistemas Windows para trabalhar com esses bancos de dados por conexão ODBC. Nos DSN se especificam os dados que Windows necessita para se conectar com um banco de dados, como o nome do servidor ou a origem de dados, cadeia de conexão, etc.
Os DSN se configuram através do painel de controle de Windows, em Ferramentas administrativas - Origens de dados ODBC.
Para conectar um banco de dados através de ASP se deve configurar esse DSN e utilizá-lo desde o código ASP para abrir as conexões.
No manual de ASP temos um capítulo dedicado à configuração de um DSN.
No manual de MySQL se explica como criar um DSN para conectar com um banco de dados MySQL.
Por Miguel Angel Alvarez